Forex Options Trading Rates
| Forex Options | Ticket Fee Threshold |
|---|---|
| AUDJPY | 100,000 |
| AUDNZD | 100,000 |
| AUDUSD | 100,000 |
| CADJPY | 100,000 |
| CHFJPY | 100,000 |
| CHFTRY | 100,000 |
| EURAUD | 100,000 |
| EURCAD | 100,000 |
| EURCHF | 100,000 |
| EURCZK | 100,000 |
| EURGBP | 100,000 |
| EURHUF | 100,000 |
| EURJPY | 100,000 |
| EURNOK | 100,000 |
| EURNZD | 100,000 |
| EURPLN | 100,000 |
| EURSEK | 100,000 |
| EURTRY | 50,000 |
| EURUSD | 50,000 |
| GBPCAD | 100,000 |
| GBPCHF | 100,000 |
| GBPJPY | 100,000 |
| GBPUSD | 50,000 |
| NZDUSD | 100,000 |
| USDCAD | 100,000 |
| USDCHF | 50,000 |
| USDHUF | 50,000 |
| USDJPY | 50,000 |
| USDNOK | 100,000 |
| USDPLN | 100,000 |
| USDSEK | 100,000 |
| USDTRY | 50,000 |
| USDZAR | 250,000 |
| XAUUSD* | 100 |
| XAGUSD* | 100 |
Condiciones en la operativa de Opciones Forex
Target Bid/Ask Spreads
Se refiere a los spreads de precios bid/ask usados en condiciones normales de mercado. En condiciones de baja volatilidad, el spread puede resultar todavía inferior, pero en períodos de fuerte volatilidad, los spreads pueden verse incrementados y la función "auto-ejecución", quedaría deshabilitada.
Mínimo por operación
Las operaciones por debajo del "ticket fee", o volumen mínimo de negociación,llevarán implícitas una comisión de 10$ para cubrir los gastos de administración.
Los márgenes para las opciones Forex, también son objeto de un factor de volatilidad que puede incrementar los márgenes requeridos. Este factor puede ser más acusado en la fecha de vencimiento de la opción.
Garantías requeridas en Opciones Forex
Las garantías requeridas para Opciones Forex toman en cuenta variaciones en:
- Volatilidad
- Precio Spot del activo subyacente
- Posiciones abiertas (que efectivamente reducen el riesgo asociado a su posición en opciones)
Cálculo de garantías
Los requisitos de márgen para las Opciones Forex consiste en:
- Variable Delta, relacionada con la exposición a variaciones en el mercado spot
- Variable Vega, relacionada con variaciones en la volatilidad del cruce spot Forex subyacente
El sistema de cálculo de garantías, compensa posiciones Spot con Opciones, reduciendo generalmente la garantía requerida.
Proceso de ejercicio de Opciones
Las opciones "in the money", son ejercidas automáticamente el día de vencimiento a las 10:00 hora de Nueva York (New York cut), transformándose en posiciones spot. Esta nueva posición estará sujeta a las variaciones habituales (beneficio/pérdida), del precio spot frente a su precio de ejercicio. Si se mantiene en cartera una posición contraria, la posición ejercida se compensará al día siguiente.